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銀行招聘備考:金融篇之貨幣政策巴塞爾協議


  《職業經理人周刊》   獵頭班長v微博   微信:AirPnP   2020/2/21
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巴塞爾協議

巴塞爾委員會于1974年底成立,其秘書處設在總部位于瑞士的巴塞爾。巴塞爾委員會目前已成為事實上的銀行監管的國際標準制定者。

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一、巴塞爾協議Ⅰ

1988年7月,巴塞爾委員會通過了《關于統一國際銀行的資本計算和資本標準的協定》,簡稱《巴塞爾資本協議》,主要有四部分內容:

內容點 詳細內容
資本構成 銀行的資本分為核心資本和附屬資本兩大類,核心資本包括普通股、永久非累積優先股、公開儲備(資本公積、盈余公積、留存利潤、股票發行溢價);附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通準備金、混合資本工具、長期附屬債務,且附屬資本規模不得超過核心資本的100%
資產信用風險分級 根據資產信用風險的大小,將資產分為0、20%、50%、100%四個風險檔次
表外授信業務監管 通過設定一些轉換系數,將表外授信業務也納入資本監管
資本監管 規定銀行的資本與風險加權總資產之比不得低于8%,其中核心資本與風險加權總資產之比不得低于4%

二、巴塞爾新資本協議

2004年6月正式發表,在信用風險和市場風險的基礎上,新增了對操作風險的資本要求;在最低資本要求的基礎上,提出了監管部門監督檢查和市場約束的新規定,形成了資本監管的“三大支柱”。

(一)第一支柱:最低資本要求

《巴塞爾新資本協議》仍將資本充足率作為保證銀行穩健經營、安全運行的核心指標,仍將銀行資本分為核心資本和附屬資本兩類,但進行了兩項重大創新:

1.在資本充足率的計算公式中全面反映了信用風險、市場風險、操作風險的資本要求;

2.引入了計量信用風險的內部評級法。銀行既可采用外部評級公司的評級結果確定風險權重,也可用各種內部風險計量模型計算資本要求。

資本充足率=資本/風險加權資產=(核心資本+附屬資本)/[信用風險加權資產+(市場風險所需資本+操作風險所需資本)*12.5]

(二)第二支柱:外部監管

為保證最低資本要求的實現,《巴塞爾新資本協議》要求監管當局采用現場和非現場檢查等方法審核銀行的資本充足情況,在監管水平較低時,監管當局要及時采取措施予以糾正。

(三)第三支柱:市場約束

其運作機制主要是依靠利益相關者(包括銀行股東、存款人、債權人等)的利益驅動,出于對自身利益的關注,在不同程度和方面關心其利益所在銀行的經營狀況(特別是風險狀況),為維護自身利益免受損失而采取措施來約束銀行。由于利益相關者關注銀行的主要途徑是銀行所披露的信息,因此,《巴塞爾新資本協議》特別強調提高銀行的信息披露水平,加大透明度,要求銀行披露資本充足率、資本構成、風險敞口及風險管理策略、盈利能力、管理水平及過程等。市場約束是對第一、第二支柱的補充。

三、巴塞爾協議III

2010年12月發布,體現了微觀審慎監管和宏觀審慎監管有機結合的監管新思維,按照資本監管和流動性監管并重、資本數量和質量同步提高、資本充足率與杠桿率并行、長期影響與短期效應統籌兼顧的總體要求,確立了國際銀行業監管的新標桿。

(一)主要內容

1.強化資本充足率監管標準

資本
要求
核心一級資本 一級資本 總資本
最低資本要求 4.5% 6% 8%
資本防護留存金 2.5%
合計 7% 8.5% 10.5%
逆周期超額資本要求 0~2.5%
系統重要性銀行附加資本要求 1%

(1)五年內一級資本充足率下限為6%,資本充足率8%,核心一級資本充足率不低于4.5%。

(2)兩個超額資本要求:要求銀行建立留存超額資本,最低2.5%;反周期超額資本,最低為0~2.5%。待實施新標準后,正常情況下,商業銀行的核心一級資本、一級資本和總資本充足率應分別達到7%、8.5%和10.5%。

2.引入杠桿率監管標準

杠桿率=一級資本/總資產

3.建立流動性風險量化監管標準

引入兩個指標:

(1)流動性覆蓋率

流動性覆蓋比率(Liquidity Coverage Ratio,LCR)=優質流動性資產儲備/未來30日的資金凈流出量≥100%,用于度量短期壓力情境下單個銀行流動性狀況,提高銀行短期應對流動性中斷的彈性;

(2)凈穩定融資比率

凈穩定融資比率(Net Stable Funding Ratio,NSFR)=銀行可用的穩定資金來源/業務所需的穩定資金來源≥100%,用于度量長期內銀行解決資金錯配的能力。

4.確定新監管標準的實施過渡期

2013年初開始實施新的資本監管標準,2018年底全面達標。

(二)我國實施新監管標準的安排

1.原則:分類實施、分層推進、分步達標。

(1)分類實施:大型商業銀行,應自2010年底起開始實施《巴塞爾新資本協議》但不得遲于2013年底實行。而其他商業銀行可以自2011年起自愿申請實施《巴塞爾新資本協議》。

(2)分層推進:中國銀監會允許各家商業銀行實施《巴塞爾新資本協議》時間先后有別。

(3)分步達標:現階段應以信貸業務為重點推進內部評級體系建設。

2.我國實施新標準的規定:

項目 標準
核心一級資本率 ≥5%
一級資本充足率 ≥6%
資本充足率 ≥8%
杠桿率 ≥4%
系統重要性銀行 1%

3.提高資本充足率的方法

(1)分子對策:增加一級資本(發行普通股、提高留存利潤)和二級資本(發行可轉換債券、混合資本債券、長期次級債券)

(2)分母對策:降低風險加權總資產,信用風險、市場風險和操作風險的資本要求

(3)綜合措施:同時采用分子和分母對策,其中重要的一個綜合性方法是銀行并購

【單選】下列不屬于《巴塞爾協議II》的三大支柱的是( )。

A.最低資本要求

B.監督部門的監督檢查

C.市場約束

D.存款保險制度

(來源:黑龍江銀行招聘考試網)


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